Stohastički procesi. Stohastičke varijable, slučajni događaji, statističke distribucije, funkcije korelacije, Markovi procesi, Chapman-Kolmogorov jednadžba, Markovi lanci.
Master jednadžba. Izvod i primjeri, klase W-matrice, primjena na zatvorene i izolirane fizikalne sisteme, princip detaljne ravnoteže, razvoj Master jednadžbe, makroskopska jednadžba, adjungirana jednadžba, linearni one-step procesi-primjeri i rješenja, slučajni hod, nelinearni one-step procesi.
Fokker-Planck jednadžba. Izvod i primjeri s naglaskom na Brownovo gibanje, Reyleightov princip, primjene na one-step procese, višedimenzijska F-P jednadžba, Kramerova jednadžba.
Langevineov pristup. Langevinov tretman Brownovog gibanja, primjene Langevinova pristupa, odnos prema F-P jednadžbi, Ito-Stratonovich dilema, Non-Gaussov bijeli šum, obojeni šum.
|
