Ekonometrija

Osnovni podaci
Detaljne informacije
Nastava
Termini konzultacija

Šifra:	45794
ECTS:	5.0
Nositelji:	izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić - Predavanja
Izvođači:	izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić - Auditorne vježbe
Engleski jezik: 1,0,0	Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.

Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastave Ukupno

Predavanja 30

Auditorne vježbe 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

Opis predmeta:

CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s primjenom matematičke statistike u modeliranju ekonomskih podataka, s posebnim osvrtom na primjenu u spekulativnim financijama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Metode procjena populacijskih parametara. Veliki i mali uzorci. Primjena Monte Carlo eksperimenta. Ocjene maksimalne vjerojatnosti s primjenom na ARMA procese.
2. Višestruki regresijski modeli. Primjena metode najmanjih kvadrata. Klasična pretpostavka u višestrukoj regresiji. Nelinearna regresija.
3. Spektralna analiza. Populacijski spektar. Periodogram uzorka. Procjena populacijskog uzorka.
4. Vremenski nizovi. Nestacionarni vremenski nizovi. ARIMA procesi. Deterministički vremenski trendovi. Metoda najmanih kvadrata u modelima s vremenskim trendovima - autoregresivni procesi. Nesferične pogreške (heteroskedasticity) i pripadni modeli vremenskih nizova (GARCH, FIARCH).
5. Kointegracija. Testiranje kointegracije izmedju dviju varijabli. Poopćenje s više varijabli.
6. Kalmanovi filtri. Reprezentacija stanja dinamičkog sistema. Izvod Kalmanovog filtra i njegova primjena.
Vježbe se izvode u računalnoj učionici primjenom MATLAB-a i NAG - paketa. Osim služenja već postojećim programskim paketima, od studenata se očekuje i izrada jednostavnijih programa.

Literatura:

Preduvjeti za:

Upis predmeta :
Položen : Matematička statistika

2. semestar

Obavezni predmet - Redovni studij - Financijska i poslovna matematika

Termini konzultacija:

izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić :
Utorkom od 13:00 do 15:00.
Lokacija: 303

SADRŽAJ

Informacije o kolegiju te načinu odvijanja nastave na daljinu dostupne su na web-stranici kolegija.

Obavijesti

Arhiva obavijesti

Anketa

Repozitorij

Ekonometrija

1. komponenta

SADRŽAJ

Obavijesti

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET