Financijski praktikum

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Financijski praktikum

Šifra: 275006
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Hrvoje Planinić
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Planinić - Seminar

doc. dr. sc. Hrvoje Planinić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje vještina u korištenju i primjeni financijskih modela; razumijevanje i pravilna interpretacija podataka i analiza; upoznavanje i stjecanje vještina u korištenju financijskih programskih paketa.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1.Simulacija binomnih modela (Cox - Ross - Rubinsteinov model).
2. Simulacija neprekidnih modela (Black - Scholesov model).
3. Izračunavanje cijena izvedenica (Black - Scholesova formula).
4. Procjena volatilnosti.
5. CAP (Capital Asset Pricing) model. Modeliranje krivulje prinosa. Konstrukcija portfelja (beta-koeficijenti, tržišni pokazatelji).
6. Mjere i kontrola rizika. Izračunavanje i procjena VaR (Value at Risk).
Literatura:
  1. The Econometrics of Financial Markets, J. W. Campbell, A. W. Lo, A. C. MacKinlay, Princeton University Press, 1996.
  2. Futures, and Other Derivative Securities, 5th edition, J. C. Hull, Prentice Hall, 2002.
  3. Financial Calculus, W. A. Baxter, A. Rennie, Cambridge University Press, 1996.
  4. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, P. Embrechts, C. Kluppelberg, and T. Mikosch, Springer Verlag, 1997.
  5. Financial Toolbox User's Guide, The Mathworks, Inc, 2000.
  6. Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications, G. S. Fishman, Springer Verlag, 1995.
  7. Numerical Solutions of SDE Through Computer Experiments, P. E. Kloeden, E. Platen, H. Schurz, Springer Verlag, 1991.
  8. Applied Statistics using SPSS, STATISTICA and MATLAB, J. P. Marques de Sa, Springer Verlag, 2003.
  9. Modelling Financial Derivatives with Mathematica, W. Shaw, Cambridge University Press, 1999.
  10. Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, S. R. Pliska, Blackwell Publishers, 1997.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Financijsko modeliranje
Odslušan : Statistički praktikum 1

Polaganje predmeta :
Položen : Financijsko modeliranje
Položen : Statistički praktikum 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Hrvoje Planinić:

    Pon 9-10, Uto 11-12, ili po dogovoru (obvezna najava mailom)

    Lokacija: 231

Web stranica kolegija nalazi se na https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/finprakt/index.php


Obavijesti

Sutra, u utorak 25.3., neće se održati predavanja i vježbe zbog bolesti nastavnika. Molim vas da javite studentima koji ne prate redovito studentski mail.

Autor: Hrvoje Planinić