1. komponenta

Vrsta nastave	Ukupno
Predavanja	45

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s primjenom matematičke statistike u modeliranju ekonomskih podataka, s posebnim osvrtom na primjenu u spekulativnim financijama.

SADRŽAJ KOLEGIJA:
1. Regresijski modeli. Jednostavna i višestruka linearna regresija. Linearna regresija sa slučajnim i neslučajnim regresorima. Nelinearna regresija.
2. Linearna regresija. Primjena metode najmanjih kvadrata. Homoskedastičnost i heteroskedastičnost. Multikolinearnost.
3. Vremenski nizovi. Stacionarni i nestacionarni vremenski nizovi. ARMA i ARIMA procesi. Deterministički vremenski trendovi. Metoda najmanih kvadrata u modelima s vremenskim trendovima. Heteroskedastičnost i pripadni modeli vremenskih nizova (GARCH model).
4. Kointegracija i jedinični korijeni. Testiranje kointegracije između dviju varijabli. Poopćenje na više varijabli. Testiranje jediničnih korijena, kointegracije i metode korekcije grešaka vremenskih nizova. Procijena multikolinearnosti, heteroskedastičnosti i autokorelacije u vremenskim nizovima.

Predviđeno je da se u okviru nastave 30% vremena posveti radu u programskom jeziku R za statističko računanje.

1. Econometrics, B. E. Hansen, University of Wisconsin, Department of Economics, 2020.
2. Econometrics, F. Yahashi, Princeton University Press, 2000.
3. Modern econometrics, R. L. Thomas, Addison Wesley Publ. Co, 1997.

Upis predmeta :
Položen : Matematička statistika

Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika