Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Financijsko modeliranje 2

Šifra: 92988
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vanja Wagner - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Objasniti matematiku fundamentalnog Black - Scholesovog modela, te određivanje cijena opcija unutar tog modela (Black - Scholesova formula).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Brownovo gibanje i Itov račun. Brownovo gibanje. Martingali s neprekidnim vremenom. Itov integral. Itova formula. Stohastičke diferencijalne jednadžbe.
2. Black - Scholesov model. Opis modela. Promjena vjerojatnosti, reprezentacija martingala. Određivanje cijena i zaštita (hedging) europskih izvedenica. Američke opcije u Black - Scholesovom modelu. Parcijalne diferencijalne jednadžbe u Black - Scholesovom modelu. Obveznice, terminski ugovori (forwards) i futures.
Literatura:
  1. W. A. Baxter, A.Rennie: Financial Calculus
  2. D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
  3. T. Bjork: Arbitrage Theory in Continuous Time
  4. J. Cvitanić, F. Zapatero: Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets
  5. J. C. Hull: Options, Futures, and Other Derivative Securities, 5th edition
  6. I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, 2nd edition
  7. B. Oksendal: Stochastic Differential Equations, 6th edition
  8. N. H. Bingham, R. Kiesel: Risk - Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
  9. M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
  10. T. Mikosch: Elementary Stochastic Calculus -- With Finance in View
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Financijsko modeliranje 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Vanja Wagner :

    Konzultacije po dogovoru mailom.

    Lokacija: A313

Obavijesti