Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Ekonometrija

Šifra: 45683
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s primjenom matematičke statistike u modeliranju ekonomskih podataka, s posebnim osvrtom na primjenu u spekulativnim financijama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Metode procjena populacijskih parametara. Veliki i mali uzorci. Primjena Monte Carlo eksperimenta. Ocjene maksimalne vjerojatnosti s primjenom na ARMA procese.
2. Višestruki regresijski modeli. Primjena metode najmanjih kvadrata. Klasična pretpostavka u višestrukoj regresiji. Nelinearna regresija.
3. Spektralna analiza. Populacijski spektar. Periodogram uzorka. Procjena populacijskog uzorka.
4. Vremenski nizovi. Nestacionarni vremenski nizovi. ARIMA procesi. Deterministički vremenski trendovi. Metoda najmanih kvadrata u modelima s vremenskim trendovima - autoregresivni procesi. Nesferične pogreške (heteroskedasticity) i pripadni modeli vremenskih nizova (GARCH, FIARCH).
5. Kointegracija. Testiranje kointegracije izmedju dviju varijabli. Poopćenje s više varijabli.
6. Kalmanovi filtri. Reprezentacija stanja dinamičkog sistema. Izvod Kalmanovog filtra i njegova primjena.
Vježbe se izvode u računalnoj učionici primjenom MATLAB-a i NAG - paketa. Osim služenja već postojećim programskim paketima, od studenata se očekuje i izrada jednostavnijih programa.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička statistika
1. semestar
Izborni predmet 1, 2, 3, 4 - Redovni studij - Matematička statistika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2, 3, 4 - Redovni studij - Matematička statistika

3. semestar
Izborni predmeti 5, 6, 7 - Redovni studij - Matematička statistika

4. semestar
Izborni predmeti 5, 6, 7 - Redovni studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Informacije o kolegiju te načinu odvijanja nastave na daljinu dostupne su na web-stranici kolegija.


Obavijesti