Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Financijsko modeliranje 1

Šifra: 92987
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vanja Wagner - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Objasniti modele financijskog tržišta u diskretnom vremenu, te uvesti vjerojatnosne metode za precizan matematički opis i razumijevanje tih modela.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Jednoperiodni modeli. Opis modela: financijske imovine, portfelji, arbitraža. Nepostojanje arbitraže i martingalna mjera; fundamentalni teorem. Izvedene vrijednosnice; nearbitražne cijene; replicirajući portfelj. Potpuni modeli tržišta. Povrat i rizik.
2. Dinamički diskretni modeli. Opis modela: financijske imovine, dinamički portfelji, arbitraža. Martingali. Nepostojanje arbitraže i martingalna mjera; fundamentalni teorem. Izvedenice i replicirajući portfelj. Potpuni modeli tržišta. Uvod u američke opcije. Cox - Ross - Rubinsteinov model.
3. Problem optimalnog zaustavljanja i američke opcije. Vremena zaustavljanja. Snellov omotač. Dekompozicija supermartingala. Snellov omotač i Markovljevi lanci. Primjena na američke opcije u CRR modelu.
Literatura:
  1. D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
  2. M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
  3. J. Cvitanić, F. Zapatero: Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets
  4. S. R. Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models
  5. H. Föllmer, A. Schied: Stocahstic Finance: An Introduction in Discrete Time
  6. J. C. Hull: Options, Futures, and Other Derivative Securities, 5th edition
  7. S. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Financijska tržišta
Položen : Slučajni procesi
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Vanja Wagner :

    Konzultacije po dogovoru mailom.

    Lokacija: A313

SADRŽAJ

CILJ KOLEGIJA: Objasniti modele financijskog tržišta u diskretnom vremenu, te uvesti vjerojatnosne metode za precizan matematički opis i razumijevanje tih modela.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Jednoperiodni modeli. Opis modela: financijske imovine, portfelji, arbitraža. Nepostojanje arbitraže i martingalna mjera; fundamentalni teorem. Izvedene vrijednosnice; nearbitražne cijene; replicirajući portfelj. Potpuni modeli tržišta. Povrat i rizik.
2. Dinamički diskretni modeli. Opis modela: financijske imovine, dinamički portfelji, arbitraža. Martingali. Nepostojanje arbitraže i martingalna mjera; fundamentalni teorem. Izvedenice i replicirajući portfelj. Potpuni modeli tržišta. Uvod u američke opcije. Cox - Ross - Rubinsteinov model.
3. Problem optimalnog zaustavljanja i američke opcije. Vremena zaustavljanja. Snellov omotač. Dekompozicija supermartingala. Snellov omotač i Markovljevi lanci. Primjena na američke opcije u CRR modelu.

Link na stranicu kolegija: link


Obavijesti