Šifra: 45793
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Studente upoznati s osnovnim tehnikama numeričke matematike koje se koriste u financijama, a posebno u analizi financijskih instrumenata i produkata na tržištu novca.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Problemi najmanjih kvadrata. Obični i totalni najmanji kvadrati. Regresija. Osjetljivost. Regularizacija. Filteri. Algoritmi. Studijski primjer.
2. Diskretizacija diferencijalnih jednadžbi. Paraboličke diferencijalne jednadžbe: diskretizacija u prostoru i vremenu. Metoda konačnih razlika: konvergencija, točnost, von Neumannova analiza stabilnosti. Crank-Nicolsonova shema. Studijski primjer, npr. metode konačnih razlika za Black-Scholesovu jednadžbu (pojednostavljeno i bez ulaženja u izvod jednadžbe).
3. Diskretna Fourierova transformacija, FFT. Studijski primjer.
4. Nenegativne matrice, M-matrice. Iterativne metode. Studijski primjer, npr. Leontievljev model.
5. Elementi optimizacije.
Svi studijski primjeri će u okviru vježbi biti realizirani u praktikumu koristeći programsko okruženje tipa MATLAB (maksimalna mogućnost numeričkih simulacija uz minimalne programerske napore, tako da se pažnja fokusira na metode u primjenama). Studijske primjere treba odabrati i izvoditi u dogovoru s nastavnicima onih kolegija koji koriste tehnike numeričke matematike (npr. Ekonometrija, Financijski praktikum).
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Nela Bosner :

    Termini konzultacija za akademsku godinu 2020./21. u ljetnom semestru su :

    • online: utorak 11.00 - 13.00 preko e-kolegija, e-maila i Zoom platforme - za vrijeme trajanja predavanja.
    • kontaktno: prema dogovoru - za vrijeme trajanja predavanja.
    • prema dogovoru - za vrijeme trajanja kolokvija.

     

    Link na Zoom meeting: https://us04web.zoom.us/j/7521137210?pwd=Z1JLT3pLNlVwdzdRZXFSdXdhR1p3dz09

    Lokacija: 302