Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

 

 

 

 


Broj posjeta:
108845

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


U najnovijem broju jednog od najprestižnijih časopisa, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, znanstvenik s Fizičkog odsjeka PMF-a, Davor Horvatić, u suradnji s akademikom H. E. Stanleyem (pionir teorije kritičnih fenomena i utemeljitelj ekonofizike, najbrže rastuće grane statističke fizike) i A. M. Petersenom s Boston Universitya, te s Borisom Podobnikom sa Sveučilišta u Rijeci objavio je članak pod nazivom "Cross-correlations between volume change and price change" [1].
 

 U članku autori pokazuju da se zakon potencije s eksponentom 4 osim u distribuciji prinosa dionica pojavljuje i u distribuciji relativnih promjena broja prodanih dionica (slika 1).
Pokazuje se i izrazita kros-korelacija (slika 2) između apsolutnih vrijednosti prinosa (što je mjera rizika) i apsolutnih vrijednosti promjena broja prodanih dionica pri čemu se koristila fizikalna metoda nedavno objavljena u Phys. Rev. Lett. (Podobnik i Stanley PRL 100, 084102, 2008). Tim rezultatima se potvrđuje da u svijetu financija distribucije u bitnome odstupaju od Gaussove distribucije koja je temelj mnogih modela i teorija u financijama (Black-Scholes na primjer). Članak uvodi i novi procjenitelj za eksponente u zakonima potencija distribucija, što je analogon Hillovog exponenta.
 
[1] B. Podobnik, D. Horvatic, A. M. Petersen, H. E. Stanley, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106, 52, 22079 (2009).

 


http://www.pnas.org/content/106/52/22079.abstract

 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS